Generating user instances in SQL Server is disabled. Use sp_configure 'user instances enabled' to generate user instances.
Para permitir que o Sql Express crie instâncias do usuário, é necessário uma executar a query no Sql Express, abra então o Sql Server Management Studio Express.
Abra o SQL Server Management Studio Express, na pasta Microsoft SQL Server 2005, conforme imagem 1:
Imagem 1 - Abrindo o SQL Server Management Studio Express.jpgConecte-se ao servidor local, conforme Imagem 2:
Abra a janela para execução da consulta SQL, conforme Imagem 3:
Imagem 3 - Abrindo a janela para execução da consulta SQLInforme a consulta sql abaixo e mande executar(atalho F5):
sp_configure 'user instances enabled', 1; RECONFIGURE
Feito isto já será possível utilizar bancos de dados SQL SERVER no diretório APP_DATA.